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南方量化

单位净值:1.1690
累计净值:1.1690
近3月收益: 14.72
近1年收益: --
类 型:股票型  |  高风险
成 立 日:2015-06-29
管 理 人:南方基金
基金经理:雷俊
规 模:11.10亿元(2017-06-30)
海通评级:
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量化投资是个什么玩意?
据我所知,这个基金是基于中国市场采用量化投资方法而设计的基金,发行期为2月25日至3月25日。大量实证研究表明,国内股票市场属于弱有效市场,通过合适的投资策略可以发掘出市场中具有超额收益潜力的优势个股。南方策略优化基金对于优势个股的筛选流程可以分解为资产配置、行业配置和个股选择三个层面。在资产配置层面上,综合分析经济周期、财政政策、市场环境等因素,采用定量和定性相结合的思路确定股票、债券等资产的配置比例。在行业配置层面,南方基金公司开发了基于Black-Litterman模型的“南方量化行业配置模型”。该模型利用概率统计方法,将投资人员对各行业或板块的预期收益的倾向性观点与市场的均衡收益相结合,产生新的预期收益,通过求解数量模型进而得到优化的行业配置比例。该模型在一定程度上避免了由于投资组合中各行业的相关性和联动性,直接调整单一行业投资比例对整体组合投资效率带来的负面影响,使得组合优化后的预期收益更为合理。
h143084686  回答于  2013-07-11